운용목표 | 스탠다드앤푸어스(Standard&Poor's)가 발표하는 S&P 500 Futures Excess Return Index의 수익률 추종을 목적으로 함 |
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운용방법 | 시카고상업거래소(CME, Chicago Mercantile Exchange)에서 거래되는 S&P 500 지수선물을 주된 투자대상으로 하되, 파생상품투자에 따른 위험평가액 한도(순자산총액의 100% 초과 금지)관리를 효율적으로 수행하기 위해 S&P 500 관련 ETF를 일부 편입 .* 환헤지 실시 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 ○(환헤지 통화 : 달러) |
설정단위(1CU) | 25,000좌 |
총보수 | 연 0.3% (운용: 0.229%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.04%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,현대차증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,현대차증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : 스탠다드앤푸어스社(Standard & Poor’s)
- 구성종목 : S&P 500 구성 종목 - 지수개요 : 시카고상업거래소(CME, Chicago Mercantile Exchange)에 상장된 S&P 500 Futures의 가격 움직임 을 나타내는 지수 - 롤오버 방식 : 선물만기일(3, 6, 9, 12월 세번째 금요일) 전 5영업일에 첫번째로 만기가 가까운 선물계약(최근월 물)에서 두번째로 만기가 가까운 선물계약(차근월물)로 롤오버 - 기준일 및 기준지수 : 1997.09.09 = 100pt - 해당지수에 대한 정보는 https://korean.spindices.com/indices/strategy/sp-500-futures-index-er에서 검색하실 수 있습니다 ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |