구성종목 TOP10 (비중순%)
삼성전자
22.01%TIGER 200
9.22%선물2024년12월물
6.89%SK하이닉스
6.62%현대차
2.38%TIGER 200TR
2.18%셀트리온
2.07%KB금융
1.99%기아
1.81%POSCO홀딩스
1.8%| 운용목표 | 한국거래소가 발표하는 KOSPI200 커버드콜 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 운용 |
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| 운용방법 | KOSPI200 현물 주식을 보유하면서 KOSPI200 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보해나가는 커버드콜 전략 수행이 가능하도록 포트폴리오 구성 |
| 환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
| 설정단위(1CU) | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.38% (운용: 0.319%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
| 과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
| 분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
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지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,리딩투자증권 ,미래에셋증권 ,키움증권 |
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유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
NH투자증권 ,리딩투자증권 ,미래에셋증권 ,키움증권 |
| 기초지수 |
- 산출기관 : 한국거래소
- 지수개요: KOSPI200을 복제하는 주식 포트폴리오를 매수하면서, 동시에 행사가격이 현재 주가수준보다 높은 콜옵션을 지속적으로 매도하여 콜옵션 프리미엄을 꾸준히 확보하는 커버드콜 전략을 활용해 주가하락위험을 부분적으로 방어하면서 추가수익을 추구
- 산출방법 : KOSPI200 수익률과 콜옵션 매도 수익률을 합산하여 산출 ※ 옵션 결제월물 교체(Roll-Over): 최근월물 최종거래 완료 후 차근월물 5% 외가격(OTM) 콜옵션 매도 ※ 콜옵션 매도 수익률의 산출은 직전 결제월의 최종거래일 KOSPI200 종가지수 산출시점부터 KOSPI200 옵션시장의 거래가 완료되는 시점까지 성립된 산출대상 콜옵션의 총거래대금을 총거래량과 거래승수를 곱한 값으로 나눈 거래량가중평균가격(VWAP: Volume-Weighted Average Price)을 사용 -기준일 및 기준지수: 2007년 1월 11일 기준, 176.26 point - 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |